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20-22 mai - 22e International Forecasting Financial Markets Conference


Twenty Second International Conference


Rennes, 20, 21 and 22 May 2015


Website of the conference :
Programme actualisé en téléchargement :


Forecasting Financial Markets est une conférence internationale sur la Finance quantitative qui a lieu en mai/juin chaque année depuis 1994.
Depuis sa création, la conférence a grandi en audience et en notoriété pour devenir un point clé de rassemblement de ceux qui s’intéressent à la Finance quantitative, avec la participation de professionnels des marchés et de chercheurs venant d’institutions prestigieuses, notamment des banques centrales et de fonds d’investissement quantitatifs.
Le Comité scientifique FFM se compose à la fois d’enseignants-chercheurs et de professionnels de la gestion quantitative pour assurer la pertinence méthodologique et le caractère opérationnel des contributions sélectionnées. Au fil des années, le Comité a fait en sorte que les présentations soient originales, de grande qualité et à forte valeur ajoutée pratique.


Sessions Chairs :

Day 1 - Wednesday

  • Session 1 - Sylvain Barthélémy
  • Session 2 - Georgios Sermpinis
  • Session 3 - Hans Jorg von Metteheim

    Day 2 - Thursday

  • Session 4 - Arthur Charpentier
  • Session 5 - Jean-Laurent Viviani
  • Session 6 - Franck Martin
  • Session 7 - Fabien Rondeau

    Day 3 - Friday

  • Session 8 - Franck Moraux
  • Session 9 - Pr. Mc Groarty
  • Session 10 - Jean-Sébastien Pentecôte


    Conference Venue :

    Faculté des Sciences Economiques
    7, Place Hoche
    35065 Rennes (France)


Call for Papers :

To present a paper, please submit an abstract on by February 13, 2015.


Publication of Papers :

All papers will appear in the Conference Proceedings, a copy of which will be given to every delegate.


Program Chairs :

  • Christian Dunis (HPWMG, Geneva and Liverpool JMU University)
  • Michael Dempster (Centre for Mathematical Sciences, University of Cambridge)
  • Sylvain Barthélémy (TAC Financial, Rennes)
  • Franck Martin (Université de Rennes I and CREM)
  • Jason Laws (University of Liverpool Management School)
  • Hans-Jörg von Mettenheim (Leibniz Universität, Hannover)


    Program :

  • Modelling with high frequency data and market microstructure
  • Fund management and trading rules
  • Funds of funds and balanced funds
  • Advances in asset management and portfolio optimisation
  • Relative value and market neutral strategies
  • Modelling volatility and correlation
  • Risk analysis and credit trading
  • Derivatives pricing models and real options


    Scientific Committee :

  • Chris Adcock E.J.F. and University of Sheffield
  • Sanvi Avouyi-Dovi A.E.A. and Banque de France
  • Sylvain Barthélémy TAC Financial, Rennes
  • Frédérick Bourgoin Schroders, London
  • Michael H. Breitner Leibniz Universität, Hannover
  • Carl Chiarella University of Technology, Sydney
  • John Cotter University College, Dublin
  • Michel Dacorogna SCOR Group, Zürich
  • Michael Dempster University of Cambridge
  • Christian Dunis Horus Partners Wealth Management, Geneva and Liverpool John Moores University
  • Eric Girardin Aix-Marseille University and AMSE
  • Stewart Hodges University of Warwick
  • Jason Laws University of Liverpool Management School
  • Franck Martin Université de Rennes I and CREM
  • Hans-Jörg von Mettenheim Leibniz Universität, Hannover
  • David Miles Imperial College, London
  • John Moody University of Berkeley
  • Franck Moraux Université de Rennes I and CREM
  • Anne Péguin-Feissolle GREQAM and CNRS, Marseille
  • Stephen Satchell University of Cambridge
  • Allan Timmermann UCSD, San Diego, California
  • John Thompson Liverpool Business School
  • Darren Toulson Intelligent Financial Systems, London
  • Stavros Zenios University of Cyprus and University of Pennsylvania


    Registration Fees :

    Presenters registration fees :

  • academics : 450 €
  • non-academics and dual academic/non-academic employment : 650 €
    In the case of a paper with multiple authorship, only one presenter can pay this reduced fee, and please note that when submitting a paper you commit to present it if accepted. Payment of fees will be required by Wednesday 10 April 2015 for presenters (unless you withdraw in writing before that date).

    Standard delegate fees :

  • non-academics and dual academic/non-academic employment : 1250 €
  • academics, letter on University letterhead required : 700 €
    Please note that payment of standard delegate fees must be received before 1 May 2015.

    The fee includes refreshments and lunches.
    All participants, including presenters, are responsible for their own travel and accommodation expenses.
    A Conference dinner is organised on Thursday 21 May 2015 for which there will be an additional fee of 45€.
    Secure online payment on, please follow the relevant payment instructions.


Contacts :

Any questions relating to the Conference can be addressed to :

  • Isabelle Legrand, TAC, La Saigeais, 35140 St Hilaire des Landes (France)
    e-mail :, Telephone : +332 99 39 31 40
  • Jason Laws, University of Liverpool Management School, Chatham Street, Liverpool L69 7ZH (UK)
    e-mail :, Telephone : +44 151 795 3508


More information can be found on the website of the conference :

Call for papers

Download the call for paper :

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